Whalepool-Skript kann gefälschtes Volumen bei Krypto-Austausch identifizieren

24. April 2020 // von admin

Whalepool-Skript kann gefälschtes Volumen bei Krypto-Austausch identifizieren

Whalepool hat ein Websocket-Skript zur Analyse von Handelsdaten von großen Krypto-Börsen erstellt. Das Tool ist in der Lage, potenzielle Scheinvolumina zu identifizieren, indem es auf Auftragsausführungen prüft, die zwischen dem Geld- und dem Briefkurs auftreten.

Gibt es einen Diskurs laut Bitcoin Rebvolution?

Whalepool ist eine plattformübergreifende Gemeinschaft von Bitcoin-Händlern. Den Kern der Gemeinschaft bildet der Audio- und Textkonferenzserver Teamspeak, der ständig über 300 Benutzer hat. Die Diskussionen auf dem Server decken alle Aspekte von Bitcoin Revolution ab, wie z.B. Technologie, Politik, Philosophie und Wirtschaft im Allgemeinen. Der Schwerpunkt der Gruppe liegt auf dem Bitcoin-Handel, und somit ist das Hauptthema, das den Diskurs dominiert, das Marktgeschehen an den Spot- und Terminmärkten für Bitcoin.

Whalepool wurde auf denselben Prinzipien gegründet, die Bitcoin vorantreiben: Freiheit, Transparenz und Konnektivität. Benutzer werden selten aus Gruppen verbannt, da sie nach jeder Seite eines Themas suchen und eine Plattform für jeden bieten, der sich leidenschaftlich engagiert und einen Beitrag leisten möchte. Die Gruppe bietet einen Ort, an dem ernsthafte, preisfokussierte Themen diskutiert werden können, ermöglicht aber auch freiere und offenere Diskussionen.

Die Händler auf Whalepool haben die unterschiedlichsten Hintergründe: einige sind junge Studenten, andere sind alteingesessene Händler mit einem alten Finanzhintergrund. Einige handeln an den Wochenenden, andere täglich für ihren Lebensunterhalt. Während die meisten mit Bitcoin und anderen Krypto-Währungen wie Litecoin und Ethereum handeln, haben sie auch einen bedeutenden Anteil am Devisen-, Aktien- und Rohstoffhandel der Gemeinschaft. Viele Händler nutzen Charts und technische Analysen, um herauszufinden, wann sie handeln sollten, andere konzentrieren sich auf Nachrichten und Fundamentalanalysen.

Die Mitgliedschaft in der Gruppe ist kostenlos und völlig kostenlos. Sie wird vollständig unterstützt durch Benutzer, die sich über die Partnerlinks von Whalepool für den Handel anmelden und an die BTC-Adresse der Gruppe spenden.

Die Gruppe hat kürzlich den Whalepool Bitcoin Volume Validator veröffentlicht, ein Open-Source-Tool zur Analyse des Handelsvolumens an Börsen und zur Identifizierung potenziell gefälschter Volumen. In der von Börsenauftragsbüchern verwendeten Logik muss jede Handelsausführung sowohl einen „Maker“ als auch einen „Takler“ haben.

Der Maker fügt dem Orderbuch Liquidität hinzu, indem er entweder auf der Kauf- oder auf der Verkaufsseite eine Limit-Order platziert, die sich nicht sofort füllt und im Orderbuch sitzt. Umgekehrt entzieht der Taker dem Orderbuch Liquidität, indem er der anderen Seite, entweder auf der Kauf- oder der Verkaufsseite, eine Limit-Order entnimmt, die sich nicht sofort füllt und im Orderbuch sitzt.

Der Volumenprüfer überwacht die besten Geld-/Brief-Angebote im Auftragsbuch, d.h. die höchste Kauf-Limit-Order und die niedrigste Verkaufs-Limit-Order, sowie den Feed der jüngsten Abschlüsse, die stattgefunden haben.

Das Tool sucht nach den jüngsten Abschlüssen, die zwischen der Geld/Brief-Spanne stattgefunden haben, d.h. Abschlüsse, bei denen es keinen offensichtlichen Limitauftrag für einen Käufer zum Kauf oder Verkauf gab. Es ist möglich, dass die Trade-Feeds einiger Börsen und die Auftragsbücher einfach nicht synchron sind. In diesem Fall kann es sein, dass die jüngsten Abschlüsse scheinbar zu einem Preis abgeschlossen wurden, der nicht im Auftragsbuch notiert ist.

Bei großen Börsen ist dies jedoch wahrscheinlich nicht der Fall, da ihre Systeme in der Regel fortschrittlich genug sind, um die beiden Ereignisse zu synchronisieren.

Dieses Phänomen eines Abschlusses, der sich zu einem Preis zwischen dem besten Geld-/Brief-Angebot füllt, kann im Screenshot des Bilaxy-Orderbuchs für Ethereum unten beobachtet werden. In diesem Beispiel beträgt das beste Kaufangebot $170,65 und das beste Verkaufsangebot $170,45. Der jüngste Abschluss (wie durch die mittlere Zahl angezeigt) liegt jedoch bei $170,51, ein Preis, der auf beiden Seiten des Orderbuchs nicht notiert wird.

Whalepool-Skript kann gefälschtes Volumen an Krypto-Börsen identifizieren

Die Ergebnisse sind zwar nicht unbedingt schlüssig, da Auftragsbuch und Trade-Feed möglicherweise nicht synchronisiert sind, aber sie sind mehr oder weniger konsistent mit anderen Studien, die sich mit der Nachverfolgung gefälschter Volumen befasst haben. Alle Tests wurden über einen Zeitraum von zwölf bis sechzehn Stunden durchgeführt.

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